اندازه گیری ریسک بازار با استفاده از روش شبیه سازی تاریخی فیلترشده (مطالعه ای در بازار جهانی نفت خام)
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده مدیریت و اقتصاد
- نویسنده محبوبه رمضانی
- استاد راهنما حجت الله صادقی داریوش فرید
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
افزایش عدم اطمینان در بازارهای مالی، باعث اهمیت یافتن سنجش موثر ریسک بازار شده است. شرایط امروز بازارها مستلزم مدیریت جامع و دقیق ریسک است و ارزش در معرض ریسک، ابزاری در مدیریت ریسک است که طی سال های اخیر به ویژه بعد از بحران های مالی دهه 1990 مورد توجه مدیران عالی قرار گرفته است. به دلیل نقش کلیدی نفت در اقتصاد جهانی و تلاطم های قیمتی آن، اندازه گیری ریسک بازار جهانی نفت خام به موضوع مهمی تبدیل شده و به همین علت قلمروی موضوعی این تحقیق، بازار جهانی نفت خام در نظر گرفته شده است. در این مطالعه، ریسک بازار نفت خام با استفاده از روش شبیه سازی تاریخی فیلتر شده (fhs) پیش بینی شده است. استفاده از روش fhs از این جهت مورد توجه قرار گرفته است که در این روش فرض توزیعی خاصی بر بازده ها تحمیل نمی شود و همچنین با حذف خودهمبستگی بازده ها و خوشه بندی های تلاطم، برآوردهای دقیق تری از var ارائه می دهد. در این پژوهش عملکرد روشfhs با سه روش دیگر (روش های شبیه سازی تاریخی ساده، شبیه سازی تاریخی موزون و ریسک سنجی) مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که استفاده از روش fhs منجر به بهبود تخمین ارزش در معرض ریسک در بازار نفت خام می شود. همچنین با توجه به اینکه اقتصاد سیاسی ایران متکی به تلاطم های بازار جهانی نفت خام است، از نتایج این پژوهش در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های اقتصادی-سیاسی نیز می توان بهره گرفت.
منابع مشابه
طراحی مدل تصمیم گیری راهبردی روش فروش نفت خام برای حضور ایران در بازار نفت
در کشورهای نفتی موضوع صادرات نفت خام همواره پیچیدگی‌های بسیاری در نحوه فروش، نحوه قیمت‌گذاری و نوع قرارداد داشته است؛ چرا که این کالای راهبردی علاوه بر عوامل اقتصادی چون عرضه و تقاضا، به شدت تحت تأثیر سیاست کشورها، روابط بین الملل و حوادثی است که در دنیا رخ میدهد. در ایران، درآمد بخش نفت نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، حدود 80 درصد کل صادرات و بین 60 تا 70 درصد بودجه دولت را تشکیل م...
متن کاملشبیه سازی و پیش بینی قیمت جهانی نفت خام
در این مقاله با بررسی و شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر عرضه و تقاضای نفت‌خام، از طریق بررسی اثر مازاد عرضه بر بازار جهانی نفت خام، الگویی برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی قیمت نفت طراحی شده است. در این الگو که یک الگوی رفتاری همزمان اقتصادسنجی می‌باشد با استفاده از روش تعدیل عدم تعادل پویا (DDAM)[1]، اثرات متغیرهای قیمت گاز طبیعی، تولید ناخالص داخلی جهانی، تولید ناخالص داخلی کشورهای تولیدکنندة نفت، ظرفیت...
متن کاملطراحی مدل تصمیم گیری راهبردی روش فروش نفت خام برای حضور ایران در بازار نفت
در کشورهای نفتی موضوع صادرات نفت خام همواره پیچیدگی های بسیاری در نحوه فروش، نحوه قیمت گذاری و نوع قرارداد داشته است؛ چرا که این کالای راهبردی علاوه بر عوامل اقتصادی چون عرضه و تقاضا، به شدت تحت تأثیر سیاست کشورها، روابط بین الملل و حوادثی است که در دنیا رخ می دهد. در ایران، درآمد بخش نفت نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص داخلی (gdp)، حدود 80 درصد کل صادرات و بین 60 تا 70 درصد بودجه دولت را تشکیل م...
متن کاملتاثیرپذیری قیمتهای منطقهای گاز از قیمتهای نفت خام در بازار جهانی (رهیافت تصحیح خطای برداری)
هدف این مقاله بررسی روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت رفتار قیمتهای گاز و نفت در بازارهای منطقهای و تاثیرپذیری آنها از یکدیگر با استفاده از روش تصحیح خطای برداری (VECM) طی دوره 2000 - 2019 است. بدین منظور، به دلیل گستردگی متغیرها در هر منطقه، از تکنیک پروکسی برای تحلیل بازارهای منطقهای گاز و نفت استفاده شده است. یافته‌ها نشان میدهد میان قیمتهای منطقهای بازار گاز و نفت در آسیا و اروپا (برخلاف باز...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده مدیریت و اقتصاد
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023